ČNB testovala, jak by banky obstály v případě kolapsu ekonomiky. Ztráty přijdou, ale státní pomoc není třeba. České banky čekají horší časy. Propad ekonomiky však ustojí, a to i v případě nejčernějšího ze tří scénářů vývoje hospodářství, které včera představila Česká národní banka. Ta si podobně jako nedávno Američané otestovala zdraví českých bank. ČNB to dělá již od roku 2004.
„Českým bankám nehrozí, že by teď potřebovaly masivní podporu od svých akcionářů nebo od státu,“ prohlásil guvernér ČNB Zdeněk Tůma. Umí si však představit, že některé jednotlivé banky se do problémů dostanou a kapitálovou pomoc potřebovat budou. Potom je to podle něj hlavně na akcionářích. „Je téměř vyloučeno, že by na české banky museli něco platit daňový poplatníci,“ dodal guvernér ČNB.
To však nic nemění na tom, že situace v bankách se bude zhoršovat. S postupujícím propadem ekonomiky i kvůli tomu, že banky jsou opatrné, bude klesat počet úvěrů, což sníží bankám zisky. Naopak poroste počet nesplácených úvěrů – tedy těch, které jsou splaceny déle než 90 dní po splatnosti.
I podle nejmírnějšího scénáře, který je podle ČNB nejpravděpodobnější, vzrostou do konce roku tyto úvěry z 3,4 procenta na konci roku ke všem úvěrům, které banky poskytly na téměř osm procent. Největší dopady na český finanční systém by podle ČNB paradoxně neměl nejhorší scénář, ale prostřední ze tří variant, která počítá s poklesem hospodářství o 3,9 procenta.
Osm bank by v tomto případě nemělo dostatečnou kapitálovou přiměřenost – tj. poměr mezi kapitálem a celkovým majetkem banky. Podle regulačních pravidel musí být alespoň osm procent a banky by musely kapitál prostě zvýšit.
Nižší dopady nejhoršího a realistického scénáře jsou podle ČNB dány tím, že uvažované šoky vedou k poklesu úroků. To zvýší ceny dluhopisů, což sníží bankám ztráty.
Zátěžové testy naznačují i dobrou odolnost pojišťoven a penzijních fondů. Negativně by se však projevil pokles cen dluhopisů. „Zejména v sektoru penzijních fondů by takový vývoj vyvolal potřebu výraznějšího navýšení kapitálu,“ uvádí zpráva.
Nejpravděpodobnější scénář, který je postaven na současné prognóze ČNB, předpokládá propad ekonomiky z důvodu recese v eurozóně. HDP by měl letos klesnout o 2,4 procenta a začít postupně růst v roce 2010. Kurzy koruny se stabilizuje na 26 korunách za euro. Úrokové sazby zůstanou nízké. Růst úvěrů zpomalí. > DůSlEDKy PRO baNKy Do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti by se dostalo několik menších bank, což by si případně vyžádalo kapitálovou injekci osm miliard korun. Celkově by však bankovní sektor šokům odolal s kapitálovou přiměřeností 11,3 procenta, a to i přes nárůst podílu nesplácených úvěrů ze 3,5 procenta ke konci roku 2008 na téměř osm procent na konci letošního roku. Centrální banka odhaduje, že celkový dopad na finanční systém by činil 60 miliard korun.
Ekonomika spadne o 3,9 procenta kvůli recesi na Západě a strachu zahraničních investorů. Koruna přechodně klesne až na 30 korun za euro. To povede k růstu inflace, zvýšení úroků a zmražení úvěrů > DůSlEDKy PRO baNKy Nedostatečnou kapitálovou přiměřenost by mělo dvakrát více bank než v prvním scénáři, včetně několika větších domů. Případné kapitálové injekce by si vyžádaly přibližně patnáct miliard korun. I tento scénář by bankovní sektor ustál s celkovou kapitálovou přiměřeností ve výši deseti procent.
Potíže ve světě se prohloubí a česká ekonomika propadne o 6,2 procenta. Reakce ČNB by však byla omezená kvůli oslabující koruně. To by vedlo k výraznému růstu počtu podniků i lidí neschopných splácet.
Stabilizace by si případně vyžádala kapitálovou injekci ve výši přibližně 15 miliard korun. Bankovní sektor jako celek šoky obstál s výslednou kapitálovou přiměřeností 9,7 %, a to i přes výrazný nárůst nesplácených úvěrů. Nároky na nový kapitál jsou paradoxně menší než v předchozím scénáři díky nižším úrokům ČNB.