Parametry zátěžových testů jsou terčem kritiky. Nejvíce dluhopisů rizikových zemí vlastní Komerční banka. Pokladny českých bank jsou dostatečně plné i pro případ dalšího ekonomického poklesu. A nevyprázdnily by se ani v případě, kdy by došlo ke krachu Řecka, případně ke snížení solventnosti dalších zemí eurozóny, které se potýkají s nadměrnými dluhy.
Kritéria zátěžových testů, která stanovil Evropský bankovní úřad pro ověření finanční síly evropských bank, pohodlně splňují všechny banky v Česku. Požadavek, aby podíl jádrového kapitálu banky na rizikových pohledávkách neklesl pod pět procent, přitom nesplnilo osm z 90 evropských bank. Dalších 16 bank prošlo jen těsně, poměr kapitálu vůči rizikovým aktivům se pohyboval v rozmezí pěti až šesti procent.
Mezi bankami, které testy neprošly, byla i rakouská Volksbank. Ta má pobočku i v Česku. Kapitálová vybavenost české Volksbank CZ je podle mluvčí banky Lucie Hávové dostatečná. „Naše kapitálová přiměřenost se pohybuje dlouhodobě kolem 14 procent. Zátěžový test nemá žádný vliv na fungování naší banky,“ uvedla Hávová. Volksbank CZ navíc ještě letos změní majitele. Celou východoevropskou divizi koupí od Rakušanů největší ruská banka Sběrbank.
Nejnižší podíl jádrového kapitálu vůči rizikovým aktivům – 8,5 procenta – vykazuje mezi největšími retailovými bankami v Česku Raiffeisenbank. Již v pololetí by ale tento podíl měl narůst. Banka plánuje navýšení jádrového kapitálu a další expanzi pobočkové sítě. „Plánujeme posílení kapitálu o 4,5 miliardy korun. Otevřeme několik desítek nových poboček,“ uvedl mluvčí banky Tomáš Kofroň.
Analytici ale upozorňují, že dostatečný podíl jádrového kapitálu na rizikových aktivech není příliš vypovídající. „Testované scénáře nepočítaly s bankrotem žádného státu a také přecenění dluhopisů určených k obchodování neodpovídá současnému pohledu trhu na riziko,“ uvedl analytik J&T Banky Milan Lávička.
Nejvíce dluhopisů ze zemí, které jsou v současnosti považovány v eurozóně za nejohroženější (Řecko, Itálie, Irsko, Španělsko, Portugalsko), drží Komerční banka. Ve svém portfoliu má řecké státní dluhopisy za téměř sedm miliard korun, italské státní dluhopisy za osm miliard korun a také malé množství dluhopisů z Irska, Španělska a Portugalska. V dluhopisovém portfoliu Komerční banky, které se skládá z převážně českých státních dluhopisů, tvoří cenné papíry ze zemí potýkajících se s nadměrnými dluhy kolem devíti procent. Na celkových aktivech pak mají dvouprocentní podíl. To je výrazně více než u dalších dvou bank z domácí „velké trojky“ – Česká spořitelna (0,3 procenta celkových aktiv) a ČSOB (0,7 procenta celkových aktiv). Podle mluvčí Moniky Klucové ale ani negativní vývoj ekonomik daných zemí nemůže banku ohrozit. „V žádném případě nemohou ohrozit stabilitu Komerční banky a její schopnost poskytovat úvěry,“ zdůraznila Klucová.
Poptávka po úvěrech přitom v Česku opět stoupá. „V prvním čtvrtletí jsme zaznamenali obnovenou poptávku po úvěrech především od firem,“ potvrzuje mluvčí Raiffeisenbank Kofroň. Roste i podíl nesplácených pohledávek. Celkový počet špatných úvěrů na českém bankovním trhu loni vzrostl na 6,6 procenta. Rezervy a opravné položky na nesplácené úvěry mírně navýšily například GE Money Bank nebo Komerční banka. „Tvorba opravných položek narostla zejména v oblasti drobného bankovnictví,“ řekla mluvčí České spořitelny Klára Pačesová.