« Zpět
BASEL III
BASEL III je soubor opatření, který je přijatý centrálními bankami (a jimi v jejich zemích prosazovaný) na půdě Banky pro mezinárodní platby (Bank For International Settlements, zkráceně BIS) se sídlem ve švýcarském městě Basileji (německy Basel). Cílem všech opatření BASEL III je zlepšit odolnost bank v krizových situacích. Obchodní banky se mají stát absorbérem ekonomických problémů, nikoli jejich přenašečem.
BASEL III přímo navazuje na komplexy opatření BASEL I a BASEL II, která byla diskutovaná, přijímaná a upřesňovaná od sedmdesátých let minulého století.
Za základní nástroj BASEL III je považována tzv. kapitálová přiměřenost, tj. podíl kapitálu a rizikově vážených aktiv. Každé aktivum je totiž jinak rizikové. Na základě úrovně jeho rizikovosti je každému aktivu přiřazena jeho riziková váha, kterou se vynásobí objem (finanční hodnota) tohoto aktiva. Tato riziková váha tak (spolu)určuje velikost rezervy, která musí odpovídat konkrétnímu aktivu.
Ne vždy ovšem musí znamenat hodnocení aktiva jako nízko-rizikového, že je investice do něj pro banku bezpečná. Jedná se např. o řecké státní cenné papíry, které se po vypuknutí krize v roce 2008 staly vysoce rizikovými a jejich významná část musela být bankami odepsána – samozřejmě s nepříznivými dopady do jejich ziskovosti i rezerv.
Informace o kapitálové přiměřenosti obchodních bank je uvedena v jejich výročních zprávách, a to vždy v podobě časové řady za několik posledních let.
Současný požadavek na hodnotu kapitálové přiměřenosti ve výši 8 % se má postupně zvýšit o
- tzv. konzervační polštář (neboli conservation buffer) ve výši 2,5 % pro účely kapitálové rezervy na krytí finančních ztrát při výrazně stresových finančních a ekonomických podmínkách.
- tzv. proticyklický polštář (neboli countercyclical buffer) ve výši 2,5 %, vytvářený v lepších časech na časy horší a tudíž reagující na jednotlivé fáze hospodářského cyklu.
V současné době splňují požadavek na kapitálovou přiměřenost podle BASEL III všechny obchodní banky, které působí v České republice.
Požadavky na likviditu obchodních bank jsou v rámci BASEL III uvedeny v následující opatřeních:
- Ukazatel krytí likviditou (LCR neboli liquidity coverage ratio) pro krátkodobý horizont. Podle tohoto ukazatele musí definovaná likvidní aktiva převýšit nestabilní zdroje (tedy „ty zdroje, co odplývají z banky“), vážené faktorem pravděpodobnosti jejich čerpání, a to po dobu 30 dnů.
- Ukazatel čistého stabilního financování (NSFR neboli net stable funding ratio) představuje poměr mezi použitelnými a požadovanými stabilními zdroji. Smyslem používání tohoto ukazatele je udržení dostatku stabilních zdrojů obchodní banky ke krytí nelikvidních aktiv a podmíněných závazů po dobu jednoho roku. Stabilní zdroje (tedy kapitál, dlouhodobá depozita a ostatní depozita, vážená pravděpodobností jejich čerpání po dobu jednoho roku) musí převážit likvidně vážená aktiva.
Pákový poměr neboli leverage ratio je zaváděn jako alternativa ke kapitálové přiměřenosti.
Pákový poměr se vypočte takto:
Hodnota „pákového poměru“ by měla dosahovat alespoň 3 %. Pákový poměr zamezuje velkému „nárůstu“ objemu bilance, tj. bilanční sumy, a podrozvahových transakcí (např. akreditivů nebo bankovních záruk) bez jakéhokoli ohledu na jejich rizikovost.
Dodatečné regulatorní požadavky jsou v rámci opatření BASEL III vznášeny na tzv. SIFIs neboli Systemic Important Financial Institutions.
Indikátory těchto finančních institucí jsou
- jejich velikost,
- značná přeshraniční provázanost a
- velmi obtížná nahraditelnost.
Případný krach těchto obchodních bank by totiž měl velmi negativní dopad na celosvětovou ekonomiku. Mezi SIFIS patří např. Bank of America, Barclays, Citigroup, Commerzbank, Crédit Suisse, ING Bank, Royal Bank of Scotland nebo Société Generale.
Diskuse
Vložte svůj dotaz
Ja tomu moc nerozumim!!Nejsem úplny debil ale co vim že se blíží Vyhlášeni Gesary a shnily zlodejsky systém fiat papírků a Petrodolaru a DepState končí..Národní měny budou opět kryté zlatem a bude konec tzv.špinavých peněz..drogy;obchody s dětmi atd.
Přechod na QFS...jak se to ,ALE momentálně týká přimo mne 73leté důchodkyně nevim,ale u mé banky se stale něco děje a teď ohlašují 2denní výluku..takže asi probíhá nějaký očistný proces???
Mám poznatek ,že u bank napojených už na QFS dochází při převodu plateb jinam k okamžitému přesunu posledním klikem a to se u mé banky děje minim.půl roku..tak to by bylo fajn...Je tomu tak???Je má 2.otázka.
Děkuji za odpovědi (srozumitelné)
Bressy